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利率衍生品研究

14.12.2020

Chirdon10985

我国利率衍生品市场发展起步较晚。从2006年起我国银行间市场相继推出利率互换、债券远期及远期利率协议等几种利率衍生产品以来，推出后各类利率衍生品交易量持续快速增长，但各产品交易规模之间则差 … 利率互换合约简介互换合约（SWAP）是一种较为常见的衍生品， … 互换合约（swap）是一种较为常见的衍生品，通常是指双方按照约定的方式在未来交换基础资产的现金流。最为常见的品种有债券利率的互换、外汇的互换、以及不同国家基准利率的互换。今天我们主要讨论利率互换合约。我们从最基本的开始。假如李雷需要苹果，韩梅梅需要橙子，他们各自在自己国泰君安证券携手彭博成功举办“中国利率衍生品和信用衍生品市场 …

利率衍生品市场呈现标准化发展趋势 2008年全球金融危机使场外衍生品市场的系统性风险暴露无遗。2009年9月的匹兹堡峰会明确提出，所有满足一定标准化程度的衍生品都应在交易所或电子交易平台上交易，并实现场外衍生品的集中清算。

【中金固收·利率衍生品】利率衍生品双周报：债市波动增加，如何 … 利率互换和国债期货是当前最为主流的利率衍生品，是金融机构和企业有效的套保、套利工具。 5 月以来，债券市场出现了较大幅度的调整，利率波动性抬升，利率衍生品对冲需求也有所走高。利率互换套保的初衷往往在于对冲现金流波动以及公允价值波动的

人民币利率衍生产品的研究[J]. 华南理工大学学报(社科版), 2010, 12(1): 19-22,42. YU Xiao-jian. A Study on the Underlying for RMB Interest Rates Derivatives. , 2010, 12(1): 19-22,42.

利率互换和国债期货是当前最为主流的利率衍生品，是金融机构和企业有效的套保、套利工具。 5 月以来，债券市场出现了较大幅度的调整，利率波动性抬升，利率衍生品对冲需求也有所走高。利率互换套保的初衷往往在于对冲现金流波动以及公允价值波动的利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。研究报告：中金公司-中国利率衍生品双周报：如何提升利率期权的活跃度？-200610. 股票名称：股票代码：分享时间： 2020-06-10 21:36:53: 研报栏目：债券研究: 研报类型：利率衍生品市场呈现标准化发展趋势 2008年全球金融危机使场外衍生品市场的系统性风险暴露无遗。2009年9月的匹兹堡峰会明确提出，所有满足一定标准化程度的衍生品都应在交易所或电子交易平台上交易，并实现场外衍生品的集中清算。 8 海外市场场外利率衍生品发展研究利率下限，是指交易双方规定一个利率下限水平，卖方向买方承诺，在规定的有效期内，如果市场参考利率低于协定的利率下限，则卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额部分，若市场参考利率大于或等于利率衍生品研究员北京乐瑞资产管理有限公司. 2018 年 5 月 – 至今 2 年 2 个月. 中国北京. 利率品相对价值体系研究，相对价差分析与追踪，利用量化分析工具挖掘利率衍生品（irs、国债期货、标债远期、债券借贷、场外期权等）与现货利率债之间的套利机会；利率互换、远期、期货、期权搞懂衍生品业务，看这一篇就够了！作者：来源：交易圈发布时间：2020-06-09 浏览：157 商业银行利率、汇率与信用衍生品业务专题研究

"赖长庚称，因此对于银行策略团队而言，对利率变化的研究，以及LPR、Repo、Shibor等各大利率的相关性研究成了当下的重要课题。看好利率衍生品业务

2019年12月30日固定汇率制登场，在汇率、利率、股指波动加剧之下，金融衍生品应运而生并迅速发展；. 伴随着监管博弈、交易所的创新崛起以及大型投行等中介机构摘要：利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多, 2019年5月9日银行间利率衍生品的丰富创新,有助于加强金融机构风险管理,提升价格发现易纲指出,今年的重点任务就是研究如何使我们的市场能够准确地定价, 2020年2月24日来源：广发期货股债策略研究宏观金融组原标题：美国银行持有利率衍生品情况分析摘要本文主要介绍美国银行业持有国债期货 2012年2月27日欧洲作为利率衍生品的主要市场之一，其风险管理和产品创新能力突出，值得我们深入研究。本文结构如下，第一部分从历史、前景、产品、风险管理、利率衍生品发展面临的主要问题. □ 中国社会科学院金融研究所所长李扬. 在我印象中，这是我们第一次开这样大的，全国性的讨论金融衍生品的会。但是我也很.

利率互换和国债期货是当前最为主流的利率衍生品，是金融机构和企业有效的套保、套利工具。 5 月以来，债券市场出现了较大幅度的调整，利率波动性抬升，利率衍生品对冲需求也有所走高。利率互换套保的初衷往往在于对冲现金流波动以及公允价值波动的

伴随着金融衍生品交易不断发展，相关法律法规也逐步建立起. 来。鉴于20 世纪80 从市场构成来看，金融衍生品市场主要包括：利率衍生品、汇率. 衍生品、权益类衍生品衍生金融交易国际监管制度研究[M]，北京，北京大学出版. 社，2006. [3]戴国强.